Торговые роботы для биржевой торговли

С древнейших времен у человека была мечта о помощниках, которые будут выполнять за него всю трудную, нудную и даже опасную работу, оставляя хозяину только самое приятное и легкое – наслаждаться результатами их труда. В мифах и сказках это были разные волшебные животные, чудесные предметы вплоть до вполне человекообразных оживших статуй, а то и обязанные служить господину чародеи, вроде джиннов или неких таинственных «троих из ларца, одинаковых с лица».

В реальности это желание выливалось в стремление закабалить ближнего, взяв его в плен в бою, опутав долгами или просто купив. Новейшее время с его техническими достижениями породило роботов. Сначала в качестве персонажей фантастики, но вот уже более полувека роботы являются частью повседневной жизни, внедряясь все активнее не только в производство и военное дело, но и в наш быт. Так что, появление торговых роботов для биржевой торговли, как одного из наиболее прибыльных видов человеческой деятельности, не заставило себя долго ждать. Правда, оказались они не совсем роботами в привычном понимании этого слова.

Так что же такое торговый робот на бирже?

Робот для трейдинга, или, как их ещё называют – механическая торговая система (МТС) – это специальная компьютерная программа, которая работает по заранее заложенному алгоритму. В качестве входящих данных она может использовать значение биржевой цены (обязательно), объёмы операций по активу, количество заявок в биржевом стакане (о том, что это такое, мы недавно писали), а также другие, более сложные индикаторы, например, скользящие средние и т.д. На выходе программа даёт сигнал для совершения сделки – покупки или продажи отслеживаемого финансового инструмента (акций, фьючерсов и т.д.). По сути, программа лишь контролирует числовые значения, и в те моменты, когда все параметры соответствуют заложенным условиям, выдает решение.

А вот дальнейшая судьба сигнала в разных типах МТС может быть различной. В полуавтоматических системах («роботы – советники») решение о сделке принимает человек. Он может последовать совету программы, или проигнорировать его. В полностью же автоматических роботах программа подключается непосредственно к торговому терминалу, и управляет выставлением заявок на рынке.

Какие преимущества имеет робот на биржевом рынке?

Во-первых, это скорость принятия и исполнения решений. Человеку не угнаться за компьютером в обработке больших объемов информации. МТС, отслеживая любое количество данных по многим активам одновременно существенно повышают возможности для своевременного обнаружения оптимальных условий для входа и выхода из позиции. Ну и просто в скорости «нажатия кнопок» живой мозг проигрывает электронному. А в высокочастотной биржевой торговле, когда все стремятся обогнать всех, каждая сотая доля секунды – это полученная или упущенная прибыль.

Во-вторых, роботы лишены эмоций, а, как известно, страх и жадность, а тем более стремление что-то кому-то доказать или исправить допущенные ошибки – главные враги трейдера. Робот не только абсолютно спокоен, он никогда не устает, не отвлекается, не испытывает боли и чувства голода. Он не отступит от торгового алгоритма, даже если вокруг всё будет лететь в тартарары.

Не удивительно, что доля операций, которые совершают торговые роботы на фондовом рынке устойчиво растет, и на большинстве бирж уже превышает половину от всех объёмов. Они не просто «спамят» рынок большим количеством заявок, но приносят реальную выгоду. Особенно на операциях скальпинга, когда совершается огромное количество сделок в течение дня при минимальных изменениях цены – прибыль с каждой операции невелика, но, как говорится, «курочка по зёрнышку клюёт».  Тем не менее полностью человека им вытеснить с рынка не удается.

Так чем же, в таком случае, плохи роботы для биржевой торговли?

Как ни странно, тем же самым, чем и хороши. Для того, чтобы реализовать преимущество в скорости, нужно, чтобы обмен данными с биржей тоже происходил в обе стороны максимально быстро и без искажений. А для этого нужен недешевый широкополосный доступ, а ещё лучше, чтобы ваш робот находился непосредственно на бирже. Так что придется либо больше платить за доступ, либо терять деньги из-за запаздывания сигнала.

Неутомимость и безэмоциональность программы тоже несут в себе риски. Как уже сказано, что бы ни происходило, робот четко следует алгоритму, даже если алгоритм начинает приносить убытки. Как известно, порой выход неожиданных новостей или другие фундаментальные факторы могут изменить ситуацию на торгах кардинально. И в ситуации, когда человек мог бы придумать какой-то выход или просто в панике убрал руки от клавиатуры, МТС может продолжить следовать своему коду.  Конечно, этот фактор пытаются нивелировать, вводя в алгоритм дополнительные условия, но всего предусмотреть невозможно. И, тем не менее, мощные команды программистов и энтузиасты одиночки не перестают работать над новыми роботами. И один из важных элементов этой работы – тестирование готовых алгоритмов.

Как оценить доходность торговых роботов?

Для того, чтобы понять, насколько удачен написанный алгоритм и как успешно его исполняет механическая торговая система, их для начала проверяют на исторических данных. То есть, в систему загружают данные о тех торгах, которые давно прошли, а потом проверяют, насколько верно и своевременно она выдавала бы сигналы на сделки, если бы это всё происходило в реальном времени.

Но такого тестирования обычно недостаточно – ведь зная, какие события уже случились, можно подогнать торговый алгоритм под ответ. Поэтому, для того, чтобы убедиться в эффективности робота, его проверяют на реальных торгах. Если в течение продолжительного периода графики подтверждают верность и своевременность принятых машиной решений, можно запускать робота на рынок.

К сожалению, рынок, в том числе и под влиянием появления всё большего числа МТС, всё время меняется. Меняется количество, частота и объёмы операций, меняется состав участников торгов – в активы, прежде бывшие оплотом долгосрочных инвесторов, начинает заходить больше спекулянтов и скальперов, и наоборот. Поэтому любой алгоритм требует постоянного контроля и корректировки. Вот почему покупать робота можно только у очень надежного контрагента. Иначе может получиться, что вам продают алгоритм, который уже отстал от реалий, хотя и неплохо работает на исторических графиках.

Надеемся, вы получили общее представление о том, что такое роботы в трейдинге, чем они могут быть полезны и какие риски несут. Но если вы хотите знать больше – специалисты компании «УНИВЕР Капитал» охотно проконсультируют вас по любым вопросам.